プレミアムを算出するのに用いられる代表的なモデルで、考案した二人の人物（フィシャー・ブラック、マイロン・ショールズ）の名前が冠されています。 オプションといえばこのモデルが連想されるほど一般化しています。 原資産価格、権利行使価格、ボラティリティ、残存期間、金利、配当利回りの6つの値からオプションの理論価格を算出します。 以下ではブラック-ショールズ・モデルの数式を紹介します。 （※）ブラックーショールズ・モデルは現物を原資産とする現物オプション取引（日経225オプション取引、有価証券オプション取引等）のプレミアムの理論価格を算出するのに用いられます。 一方、先物を原資産とする先物オプション取引（国債先物オプション取引、金先物取引等）についてはブラックモデルを用いるのが一般的です。マイロン・ショールズ （Myron S. Scholes、 1941年 7月1日 - ）は 経済学者 。 ブラック-ショールズ方程式 の有名な起草者の一人。 現在 スタンフォード大学 教授 であり、 マサチューセッツ工科大学 スローン経営大学院でも教鞭を執った。 1997年 に ブラック-ショールズ方程式 を理論面から完成させた ロバート・マートン とともに、 ノーベル経済学賞 を受賞。 脚注 [ 続きの解説] 「マイロン・ショールズ」の続きの解説一覧 1 マイロン・ショールズとは 2 マイロン・ショールズの概要 3 外部リンク 急上昇のことば 独 獺祭 A KITE 忸怩たる思い 謙虚 固有名詞の分類 >> 「マイロン・ショールズ」を含む用語の索引 マイロン・ショールズのページへのリンク |gkp| yfo| snw| rag| rxh| otr| eax| bve| ilo| sjq| bpt| hzq| spu| elp| gki| cnx| mtm| fpf| eqn| cde| zwt| mho| gqa| wei| mir| dsg| bie| ozr| doj| jog| gyn| git| jvx| fgy| zpu| gzf| krs| onb| ecg| exa| pnu| vri| oey| jtr| xpm| iqg| pri| emm| ypl| bda|