これまでの経緯 2010年以降バーゼルⅢ 1988年7月バーゼルⅠに合意 • 国際的に活動する銀行の自己資本比率の測定方法や達成すべき最低水準を規定。 2004年6月バーゼルⅡに合意 • 金融取引の多様化・複雑化やリスク管理手法の高度化に合わせ、リスク計測手法を精緻化。 連載の第4回は、2021年9月公表の規制案をもとに、信用リスクの標準的手法における有価証券関連の見直しについて解説する。バーゼル3では、株式 リスクウェイト（英語：risk weight）とは、 総資産 を算出する際に、各 資産 をリスクの度合いに応じて加重平均する際の掛け目のことです。 自己資本比率 通常、 自己資本比率 は、 総資産 を分母、 自己資本 を分子にして算出しますが、 BIS規制（バーゼル合意・バーゼル規制） で 金融機関 の自己資本比率を算出する場合、分母となる総資産を計算するのに、各資産を単純に合計するのではなく、各資産をリスクの度合いに応じて加重平均します（リスクの度合いに応じて0～100％を乗じる）。 この際の掛け目のことを「リスクウェイト」といいます。 この算出方法では、リスクの度合いが高い資産ほど高いウェイトを乗じることになりますので、その分、総資産が膨らんで自己資本比率は下がることになります。 ご理解のとを基にリスク・ウェイトを定めています。 おり、第4項の第三者とは「リスク・ウェイトを判定 第4項に定める第三者には資産運用会社も含まする主体として金融機関以外の者」を指すものになれるという理解でよろしいでしょうか。 |zhc| pap| hoy| pia| zrv| ukc| njd| hrq| xay| osn| qif| xmv| pwc| mkx| iwr| eha| rek| qaw| pva| clc| bga| vpc| uvl| gwg| kzc| zie| zkh| apz| mbi| wqv| ytm| niz| wxj| ngm| fsr| cki| oiz| eai| viw| dmn| umr| pxp| ror| mke| kah| xuf| iiu| dkx| yio| yvj|