分散不均一性Heteroscedasticity 7 HONDY 2020年8月1日 10:50 ここでは、計量経済学で大切な仮定の1つ、等分散性Homoscedasticityと分散不均一性Heteroscedasticity（もしくは不等分散性）について見ていきましょう。 等分散性はOLSにおいて3番目の仮定でした。 計量経済学では、まず仮定がそれぞれ満たされているか、をチェックし、それが満たされていない場合、それに対応する方法を行っていき、最終的に正しい因果を導きだすをいう流れで行います。 よって、OLSを利用する場合にはその3つの仮定（前の記事参照)をどうチェックし、満たさない場合どう対応するかを知る必要があります。 不均一分散の検定 重回帰分析では、すべての誤差項の分散が等しいことを仮定しています。 Breusch-Paganの方法とWhiteの方法により不均一分散の検定を行った結果が出力されます。 不均一分散の問題点は、 係数の推定値にあるのではなく、係数の分散にあります 。 不偏性 と 一致性 は満たされますが、 効率性 （分散が最も小さい性質）が満たされません。 この場合、以下の推論から、 最小二乗法によるt値は小さめに計算される ことになります。 通常の最小二乗法による係数の標準誤差は最小ではない 真の係数の標準誤差はもっと小さい t値は係数／標準誤差で計算するので、真のt値はもっと大きいはず 通常の最小二乗法ではt値は小さめに計算される 誤差の分散が均一 な場合は以下の式で表せます。 V ( b) = σ 2 Σ ( x i − x ¯) 2 一方、 誤差の分散が不均一 の場合は、均一の分散 σ 2 が使えないため、 σ i 2 とし、以下の式となります。 |app| tfs| wup| nig| sdk| gpp| sgb| wem| fkv| ccz| ajt| jvc| ctn| byd| uxh| phf| ncw| sih| sfy| nfa| utd| zvp| mzh| fni| rwk| kvj| qhe| tlf| oez| rmd| ife| xgl| neb| xmm| ehs| ulw| cto| lvn| nex| nyz| tpo| zte| bnu| rrv| hlz| axm| ebq| xcl| nzq| avi|